鹏华金鼎保本混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要

发布日期:2022-06-19 13:20   来源:未知   阅读:

  》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日。 记账本位币 本基金以人民币为记帐本位币,除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1)金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 (3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。 (4)金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(4.1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(4.2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(4.3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 (5)金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 (6)当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、保本周期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;基金转型后,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行

  估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行

  估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)本基金根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期没有发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构  国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例  国信证券 134,181,333.01 100.00%   债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日   成交金额 占当期债券 成交总额的比例  国信证券 1,984,273,422.60 100.00%   债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日   回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例  国信证券 54,484,546,000.00 100.00%   权证交易 注:无。 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日   当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  国信证券 122,279.47 100.00% 122,279.47 100.00%   关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 12,354,689.65  其中:支付销售机构的客户维护费 4,325,905.79  注:(1)支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 (2)据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。 (3)本基金合同生效日起至本报告期末未满一年,故无上年度可比期间数据。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 2,059,114.98  注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费   鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C 合计  工商银行 - 362,854.23 362,854.23  鹏华基金公司 - 69,637.40 69,637.40  国信证券 - 16.28 16.28  合计 - 432,507.91 432,507.91  注:(1)付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。其计算公式为:计算日基金销售服务费=计算日前一日基金资产净值×0.80%约定年费率÷当年天数。 (2)本基金合同生效日起至本报告期末未满一年,故无上年度可比期间数据。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额,上年度末无数据。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年6月30日   期末余额 当期利息收入  中国工商银行 10,060,709.37 297,626.64  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  601966 玲珑轮胎 2016年6月24日 2016年7月6日 新股流通受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -  603016 新宏泰 2016年6月23日 2016年7月1日 新股流通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -  300520 科大国创 2016年6月30日 2016年7月8日 新股流通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -  002805 丰元股份 2016年6月29日 2016年7月7日 新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -   6.4.9.1.2受限证券类别:债券  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  136459 16上港02 2016年6月3日 2016年7月1日 新债未上市 100.00 100.00 1,200,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 -  136469 16联通01 2016年6月7日 2016年7月4日 新债未上市 100.00 100.00 1,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 -  136503 16兴杭债 2016年6月28日 2016年7月15日 新债未上市 100.00 100.00 600,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 -   期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  002672 东江环保 2016年5月23日 重大事项 17.33 2016年7月15日 19.06 349,941 6,038,712.80 6,064,477.53 -  601611 中国核建 2016年6月30日 重大事项 20.92 2016年7月1日 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -   期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,151,656,000.00元,于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 30,406,254.51 0.43   其中:股票 30,406,254.51 0.43  2 固定收益投资 6,800,482,085.75 97.04   其中:债券 6,800,482,085.75 97.04   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 95,916,332.51 1.37  7 其他各项资产 81,390,492.66 1.16  8 合计 7,008,195,165.43 100.00   期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 16,083,884.20 0.33  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 775,274.28 0.02  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,462,492.40 0.15  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00  N 水利、环境和公共设施管理业 6,064,477.53 0.13  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 30,406,254.51 0.63   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 300017 网宿科技 110,000 7,392,000.00 0.15  2 002672 东江环保 349,941 6,064,477.53 0.13  3 600519 贵州茅台 18,675 5,451,606.00 0.11  4 600276 恒瑞医药 134,024 5,375,702.64 0.11  5 600559 老白干酒 200,000 4,792,000.00 0.10  6 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02  7 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.00  8 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00  9 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00  10 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 600690 青岛海尔 14,993,322.92 0.31  2 600276 恒瑞医药 10,031,030.95 0.21  3 601012 隆基股份 9,045,744.49 0.19  4 600559 老白干酒 6,996,798.00 0.14  5 300017 网宿科技 6,524,230.00 0.13  6 600048 保利地产 6,187,633.26 0.13  7 002672 东江环保 6,038,712.80 0.12  8 600199 金种子酒 5,998,015.50 0.12  9 603799 华友钴业 5,995,534.25 0.12  10 600519 贵州茅台 4,993,484.40 0.10  11 603328 依顿电子 2,497,222.81 0.05  12 600259 广晟有色 992,691.00 0.02  13 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.00  14 601611 中国核建 128,594.73 0.00  15 300516 久之洋 33,142.50 0.00  16 300518 盛讯达 29,019.32 0.00  17 603958 哈森股份 21,703.80 0.00  18 603737 三棵树 21,152.38 0.00  19 002802 洪汇新材 15,508.08 0.00  20 603016 新宏泰 13,600.98 0.00  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 600690 青岛海尔 14,757,941.17 0.30  2 601012 隆基股份 8,223,145.46 0.17  3 603799 华友钴业 7,094,042.51 0.15  4 600199 金种子酒 6,010,400.00 0.12  5 600048 保利地产 5,748,593.00 0.12  6 600276 恒瑞医药 5,031,392.29 0.10  7 600559 老白干酒 3,038,448.14 0.06  8 603328 依顿电子 2,438,569.80 0.05  9 600259 广晟有色 1,135,600.00 0.02  10 300516 久之洋 257,396.10 0.01  11 603737 三棵树 151,384.16 0.00  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 80,815,724.55  卖出股票收入(成交)总额 53,886,912.63  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 107,030,956.80 2.21  2 央行票据 - -  3 金融债券 2,333,760,000.00 48.18   其中:政策性金融债 2,333,760,000.00 48.18  4 企业债券 3,702,358,678.95 76.44  5 企业短期融资券 100,050,000.00 2.07  6 中期票据 551,237,000.00 11.38  7 可转债(可交换债) 6,045,450.00 0.12  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 6,800,482,085.75 140.40   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 160208 16国开08 21,100,000 2,103,248,000.00 43.42  2 136427 16葛洲02 3,000,000 303,720,000.00 6.27  3 122232 12招商01 2,483,960 254,928,814.80 5.26  4 127426 16渝江01 2,500,000 250,925,000.00 5.18  5 122404 14西南02 2,000,000 202,520,000.00 4.18   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货的投资的,应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 176,091.99  2 应收证券清算款 5,357,743.39  3 应收股利 -  4 应收利息 75,819,660.10  5 应收申购款 36,997.18  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 81,390,492.66   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 002672 东江环保 6,064,477.53 0.13 重大事项  2 601611 中国核建 775,274.28 0.02 重大事项  3 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.00 新股锁定   投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  鹏华金鼎保本混合A 15,756 257,739.61 1,102,979,419.86 27.16% 2,957,965,864.02 72.84%  鹏华金鼎保本混合C 4,055 186,121.73 0.0 0.00% 754,723,606.25 100.00%  合计 19,811 243,080.56 1,102,979,419.86 22.90% 3,712,689,470.27 77.10%   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 鹏华金鼎保本混合A 1,005,407.46 0.0248%   鹏华金鼎保本混合C - -   合计 1,005,407.46 0.0209%  注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 鹏华金鼎保本混合A 

  =100   鹏华金鼎保本混合C -   合计 

  =100  本基金基金经理持有本开放式基金 鹏华金鼎保本混合A -   鹏华金鼎保本混合C -   合计 -  注:本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C  基金合同生效日(2016年4月13日)基金份额总额 4,070,145,989.71 761,969,508.47  本报告期期初基金份额总额 - -  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 197,528.20 111,419.27  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 9,398,234.03 7,357,321.49  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  本报告期期末基金份额总额 4,060,945,283.88 754,723,606.25   重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动: 报告期内,因股东方更换董事代表,原董事AlessandroVaraldo先生不再担任公司董事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐,并经本公司股东会审议通过,同意由AndreaVismara先生担任本公司董事,AlessandroVaraldo先生不再担任本公司董事职务。AndreaVismara先生任职日期自2016年2月2日起。 报告期内,原监事AndreaVismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐,并经本公司股东会审议通过,同意由SandroVesprini先生担任本公司监事,AndreaVismara先生不再担任本公司监事职务。SandroVesprini先生任职日期自2016年2月2日起。 10.2.2基金托管人的重大人事变动: 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。  基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金审计的会计师事务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。   基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称  交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金  备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   国信证券 3 134,181,333.01 100.00% 122,279.47 100.00% 本报告期新增  申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% 本报告期新增  兴业证券 1 - 0.00% - 0.00% 本报告期新增  招商证券 1 - 0.00% - 0.00% 本报告期新增  中信证券 1 - 0.00% - 0.00% 本报告期新增  注:交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序: 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  国信证券 1,984,273,422.60 100.00% 54,484,546,000.00 100.00% - 0.00%  申万宏源 - 0.00% - 0.00% - 0.00%  兴业证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%  招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%  中信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%   鹏华基金管理有限公司 2016年8月29日